东方岳灵活配置混合(002545)

2020-06-29 16:50| 发布者:搜客宝| 查看: |

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东方岳灵活配置混合(002545)  基金公开信息
流水号   1884867  
基金代码   002545  
公告日期   2020-04-22  
编号   1  
标题   东方岳灵活配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告  
信息全文   基金管理人:东方基金管理有限责任企业
基金托管人:中国农业银行股份有限企业
报告送出日期:二〇二〇年四月二十二日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限企业根据本基金合同规定,于 2020年 4月 21日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。

§2 基金产品概述
基金简称 东方岳灵活配置混合
基金主代码 002545
交易代码 002545
前端交易代码 002545
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 9月 22日
报告期末基金份额总额 210,257,206.12份
投资目标
在严格控制投资风险的基础上,灵活调整资产配置,
力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金通过对类别资产的灵活配置,在严格控制风险
的基础上,精选具有较高投资价值的股票和债券,获
得基金的长期稳定增值。
业绩比较基准
30%×沪深 300指数收益率+70%×中债总全价指数收
益率
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,
属于中等风险水平的投资品种。
基金管理人 东方基金管理有限责任企业
基金托管人 中国农业银行股份有限企业


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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2020年 1月 1日 - 2020年 3月 31日 )
1.本期已实现收益 11,592,110.98
2.本期利润 -9,801,966.59
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0466
4.期末基金资产净值 263,683,505.94
5.期末基金份额净值 1.2541
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 -3.58% 1.95% -1.11% 0.53% -2.47% 1.42%


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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较



§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)概况
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
盛泽(先生)
本基金基
金经理、
量化投资
部总经理
助理
2018年 9月
12日
- 5年
量化投资部总经理助
理,华威大学经济与
国际金融经济学硕
士,5 年投资从业经
历。曾任德邦基金管
理有限企业投资研究
部研究员、基金经理
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助理职位。2018 年 7
月加盟东方基金管理
有限责任企业,曾任
东方启明量化先锋混
合型证券投资基金基
金经理,现任东方量
化成长灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理、东方岳灵活配
置混合型证券投资基
金基金经理、东方鼎
新灵活配置混合型证
券投资基金基金经
理、东方量化多策略
混合型证券投资基金
基金经理、东方核心
动力混合型证券投资
基金基金经理。
注:①此处的任职日期和离任日期分别指根据企业决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《证券投资基金管理企业管理办法》及其各项实施准则、《东方岳灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作
基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人
利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的实行情况
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理企业公平交易制度引导意见》(2011
年修订),制定了《东方基金管理有限责任企业公平交易管理制度》。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围
内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公
平的机会。
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基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易
实行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人实行交易系统中的公平交易程序;对于债券一
级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投
资组合的交易价格和数量,基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对
于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况
进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性说明并留存记录。
本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、
投资决策、交易实行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三
方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度
规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量 5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,由于疫情的影响,A股市场跟随全球市场出现较大幅度的波动,但整体表现优于
全球其他市场。截至季度末,除创业板录得小幅正收益外,主要指数均出现不同程度的下跌,其
中沪深 300跌幅超过 10%。从申万一级行业涨跌幅的分布来看,仅农林牧渔、医药生物、计算机、
通信和建筑材料取得正收益,企业名称组成搜电充电宝加盟条件 搜客通和搜客宝,其余板块均出现不同程度下跌。报告期内,本基金仍然维持较为均
衡的仓位,净值随市场有所波动。
整体来看,后期权益市场仍然面临着外部需求受困,以及内部需求复苏不及预期的可能,上
市企业业绩随经济基本面进一步企稳回升的概率虽然存在,但距离期初整体投资者的业绩预测将
有所差异,预计二季度市场可能在某种程度上修正相应的预期。同时因为国内疫情与内需表现略
好于海外,加之 A股估值低位,预计将以震荡为主。
二季度料疫情有望陆续在海外各经济体国内逐步见到增量峰值,进而在竞相宽松的背景下各
国市场进入休整模式。因此对于产品的策略方面,将主要考虑后期以内需驱动为主,同时具备良
好的定价和现金周转能力的优质企业。东方精选产品仍将立足于精选全市场长期内最优质的企业,
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注重盈利质量与市场渗透空间,寻找全市场相对优势的生意模式,逐步完成在行情震荡下的仓位
调整与长期布局。

4.5 报告期内基金的业绩表现
2020年 1月 1日起至 2020年 3月 31日,本基金净值增长率为-3.58%,业绩比较基准收益率
为-1.11%,低于业绩比较基准 2.47%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,受基金份额持有人赎回等影响,本基金存在基金份额持有人数量连续二十个工作
日低于二百人的情况,持续时间为 2019年 11月 13日至 2020年 2月 12日。

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 240,095,185.91 90.84
其中:股票 240,095,185.91 90.84
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支撑证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 24,173,536.53 9.15
8 其他资产 27,245.05 0.01
9 合计 264,295,967.49 100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
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A 农、林、牧、渔业 2,969,703.00 1.13
B 采矿业 7,214,960.00 2.74
C 制造业 118,359,691.85 44.89
D
电力、热力、燃气及水生产和供应

1,338,793.00 0.51
E 建筑业 1,639,529.00 0.62
F 批发和零售业 5,274,607.31 2.00
G 交通运输、仓储和邮政业 8,630,001.60 3.27
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、App和信息技术服务业 21,598,904.77 8.19
J 金融业 66,547,010.40 25.24
K 房地产业 2,999,820.00 1.14
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 313,720.00 0.12
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 3,137,706.00 1.19
Q 卫生和社会工作 53,186.00 0.02
R 学问、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 240,095,185.91 91.05


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 601318 中国平安 133,600 9,241,112.00 3.50
2 600519 贵州茅台 6,700 7,443,700.00 2.82
3 000858 五 粮 液 59,600 6,865,920.00 2.60
4 600031 三一重工 382,100 6,610,330.00 2.51
5 600585 海螺水泥 116,900 6,441,190.00 2.44
6 603160 汇顶科技 24,000 6,258,720.00 2.37
7 601688 华泰证券 342,500 5,901,275.00 2.24
8 000568 泸州老窖 77,300 5,693,145.00 2.16
9 601229 上海银行 683,900 5,635,336.00 2.14
10 000895 双汇发展 135,500 5,325,150.00 2.02


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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支撑证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支撑证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金所持有的三一重工(600031.SH)于 2019-12-13公告,其企业高管李京京被上海证券交
易所公开批评。主要违法事实:企业时任副总裁李京京实际减持股份数量超过前期减持计划上限,
违反了《企业法》关于高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持有企业股份总数 25%
的相关规定。对于超额减持部分,李京京未按照规定在减持的 15个交易日前披露减持计划。

本基金所持有的华泰证券(601688.SH)于 2019-08-23被中国证券监督管理委员会江苏监管局
责令改正。主要违法事实:在代销“聚潮资产-中科招商新三板 I期 A,B专项资管计划”过程中,
存在使用未经报备的宣传推介材料的情形.该行为违反《证券企业代销金融产品管理规定》第十条
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的规定。华泰证券(601688.SH)于 2020-03-17被中国证券监督管理委员会深圳监管局出具警示函,
主要违法事实:华泰证券股份有限企业深圳红荔路证券营业部存在以下问题:一是在 2018年 5月
至 2019年 3月期间,营业部监测发现客户邓某某有 14个交易日出现交易异常预警,但仅通过电
话询问和发送提示短信即排除可疑;二是邓某某在电话回访中已表示将账户交他人操作,但营业
部未充分了解实际操作人、实际受益人、账户资金来源归属等重要信息并防范风险;三是未审慎
核查交易异常预警的关联客户,未及时上报重大异常行为。于近一年内公告了戴斐斐等多位企业
高管被中国人民银行等监管机构分别处以处罚,违法事实涉及:1.未按规定履行客户身份识别义
务;2.与身份不明的客户进行交易等。

本基金所持有的上海银行(601229.SH)于近一年内公告了上海银行杭州分行等多个分支机构
被中国银行业监督管理委员会浙江监管局等监管机构分别处以处罚,主要违法违规事实涉及信贷
违规、销售违规等。于 2019-04-12公告,其分支行高管莫宏波被中国银行业监督管理委员会天津
监管局公开处罚。主要违法事实:对上海银行股份有限企业天津分行未严格实行商业用房购房贷款
首付比例规定违规问题负有直接管理责任。

以上事项不会对各企业本年度经营业绩产生重大负面影响。
本基金决策依据及投资程序:
(1)研究员对宏观经济、证券市场、行业和企业的发展变化进行深入而有效的研究,形成有
关的各类报告或者量化投资策略,为本基金的投资管理提供决策依据。
(2)投资决策委员会定期召开会议,讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中,没有投资
超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例引导意见。
(3)基金经理根据投资决策委员会的决议,参考上述报告,并结合自身的分析判断,形成基
金投资计划,主要包括行业配置和投资组合管理。
(4)交易部依据基金经理的指令,制定交易策略,统一进行具体品种的交易;基金经理必须
遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。
(5)投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施,监察稽核部、风
险管理部对投资组合计划的实行过程进行日常监督和量化风险控制。

本基金投资上述企业主要基于以下原因:该基金基于基本面进行选股,选择盈利增速较高、
基本面向好、估值较低等符合选股标准的股票进行分散投资。
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除上述情况外,本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 22,268.96
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,976.09
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 27,245.05

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 210,337,050.34
报告期期间基金总申购份额 7,825.05
减:报告期期间基金总赎回份额 87,669.27
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
填列)
-
报告期期末基金份额总额 210,257,206.12
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有过本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
20200101 -
20200331
210,104,052.02 - - 210,104,052.02 99.93%
个人
- - - - - - -

产品特有风险
基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。
(1)当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时,可能会
导致本基金的流动性风险及相关冲击成本,可能造成基金净值的波动。
(2)当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时,基金管理人可以根据基金合同约定进
行相应处理,可能会影响投资者赎回。


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8.2 影响投资者决策的其他重要信息
截止 2020年 3月 31日,本基金持有科创板流通受限股票。其中金山办公(688111),公允
价值占基金资产净值比例为 1.17%;硕世生物(688399),公允价值占基金资产净值比例为 0.06%;
八亿时空(688181),公允价值占基金资产净值比例为 0.05%;兴图新科(688081),公允价值
占基金资产净值比例为 0.04%。

§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
一、《东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
二、《东方岳灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
三、东方基金管理有限责任企业批准成立批件、营业执照、企业章程
四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告

9.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。

9.3 查阅方式
投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相
关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站()查阅。


东方基金管理有限责任企业
2020年 4月 22日
 
基金信息类型   投资组合  
公告来源   上海证券报  
 
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